Sulla riva destra del fiume Oglio, Vezza d'Oglio è situata in un'area abitata dai camuni sin dalla preistoria. Intorno al 1300 i Federici, una potente famiglia del luogo, si stabilì a Vezza: di essa rimane a testimonianza l'antico palazzo gentilizio posto a fianco della Parrocchiale. Dominarono l'intera Valle Camonica fino a quando, per gelosia di potere, i membri della famiglia non entrarono in conflitto fra di loro.
A Vezza d'Oglio è possibile visitare la Chiesa di San Clemente, una tra le più antiche della Valle Camonica, risalente al XII secolo, originariamente utilizzata come ospizio per i pellegrini.
Inoltre, vi è la Chiesa Parrocchiale, ricostruita nella seconda metà del 1700 dopo che un incendio la distrusse con buona parte del paese. All'interno troviamo pregevoli opere: la monumentale pala d'altare seicentesca in legno che racchiude un'ancona del Cinquecento, vari altari in marmo riccamente intarsiati, preziose statue in legno, opera dei fratelli Fantoni, ed imponenti tele della scuola del Moretto.